ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Аннотация

В статье приводится проект модели использования линейной корреляции Пирсона для прогнозирования банкротства страховых компаний. Рассмотрена статистика банкротств всех страховщиков ОСАГО за последние два года в разрезе причин и финансовых показателей. Сделаны предположения о возможной корреляции динамики объема сборов по ОСАГО и доли ОСАГО в портфеле страховщика с последующим возможным банкротством страховой организации. Была предложена модель оценки показателей на основе указанных данных с графическим наглядным отображением результатов исследования.

Исходя из модели был выявлен список наиболее подверженных банкротству страховщиков ОСАГО и проанализирована их бизнес-модель, которая подтверждает взаимосвязь указанных выше показателей с текущей финансовым положением данных субъектов страхового рынка. В статье отмечается, что указанная модель применима для страховщиков, имеющих существенную долю ОСАГО в портфеле, так построение бизнес-модели страховщика с акцентом именно данный рисковый вид страхования, без диверсификации страхового портфеля, как правило является причиной банкротства страховщиков ОСАГО.

Применение данного моделирования возможно как для регулирования рынка обязательного страхования автогражданской ответственности для регулирования объема принимаемой на страхование ответственности отдельным страховщиком, самими субъектами страхового рынка – с целью корректирования их стратегии деятельности, так и потребителями страховых услуг. Последние могут применять данную систему показателей с целью недопущения или ограничения участия в закупках услуг по ОСАГО (как в государственных, так и коммерческих) страховых компаний, имеющих неустойчивое финансовое положение и подверженных банкротству в краткосрочной или среднесрочной перспективе.