МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СЛУЧАЙНЫМИ ФАКТОРАМИ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ
Ключевые слова:
стохастические граничные методы, оценка эффективности, зависимые случайные величины, показательное распределение, копула-функции
Аннотация
В статье исследуются многоэтапные модели для оценки эффективности стохастическими граничными методами. Предлагается метод моделирования возможной зависимости между случайными величинами, отображающими снижение эффективности на отдельных этапах. Предполагается, что эти величины имеют показательное распределение. Для задания их совместной функции распределения используются FGM-копулы. Показано, что в этом случае возможно получить относительно простое выражение для функции правдоподобия.
Опубликован
2014-09-30
Выпуск
Раздел
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ
