ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА КЛАСТЕРИЗАЦИИ В БАНКОВСКОМ РЕЗЕРВИРОВАНИИ

Аннотация

Научное исследование посвящено изучению метода кластеризации и его применению в банковском деле в сфере управления рисками. В настоящее время для выделения групп ссуд по уровню риска используется метод классификации, при котором классификационные группы выделяет регулятор (Банк России). Отнесение ссуды к той или иной группе производится на основании анализа двух критериев (финансового положения заёмщика и качества обслуживания долга), что подвергается критике, поскольку не учитывает множество дополнительных факторов. Принятием решения о конкретной ставке резервирования занимается компетентный сотрудник на уровне коммерческого банка, что содержит в себе субъективный компонент. В дальнейшем регулятор может быть не согласен с суммой созданного резерва, что влечёт за собой выдачу предписаний о доначислении резервов и может нарушить нормативы и, в целом, устойчивость кредитной организации. Таким образом, существующая система резервирования в банке обладает рядом существенных недостатков и требует пересмотра. Для повышения уровня объективности предлагается использовать метод кластеризации на основе интеллектуального анализа данных, который позволит выявлять новые закономерности в группировке ссуд по уровню риска. В работе предлагается замена стадии классификации в процессе создания резервов на возможные потери по ссудам на стадию кластеризации. Основными результатами такого преобразования станут: выделение новых групп ссуд (кластеров) по схожим признакам, замена экспертного мнения на интеллектуальный анализ данных, автоматизация и упрощение процедуры создания резервов. Побочными эффектами от внедрения процедуры кластеризации станут повышение финансовой устойчивости и снижение риска отзыва лицензии.