ОПЫТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА АКЦИЙ
Аннотация
В статье рассматривается важность интеллектуального анализа и прогнозирования рынка акций как средства повышения эффективности инвестирования. Акции становятся неотъемлемой частью повседневной жизни и, отражая состояние экономики, требуют тщательного анализа. Авторы акцентируют внимание на применении простых и доступных с точки зрения обывателя информационных технологий для достижения более высокой точности в прогнозах ценовых движений.
Исследование проводится на примере компаний-эмитентов ПАО «Газпром» и ПАО «Банк ВТБ», которые выбраны из-за своей значимости в российской экономике и высокой волатильности на фондовом рынке. Для анализа используются исторические котировки акций в период 2019-2024 гг.; источником данных является интернет-сайт инвестиционной компании «Финам».
Методология исследования включает визуальный анализ, описательную статистику, моделирование трендов и оценку вероятности дохода, что позволяет выявить ключевые тенденции и риски инвестора. Особое внимание уделяется инструментам, реализованным в среде Excel, которые позволяют инвесторам проводить анализ данных и более обоснованно принимать инвестиционные решения.
Результаты исследования показывают, что для акций Газпрома ожидается средний доход в 5,6% с вероятностью прибыли выше 10% в 37% случаях. Напротив, модель доходности для акций ВТБ демонстрирует более значительные риски потерь. Кроме того, предложенные модели показывают оптимальное распределение инвестиций между акциями компаний, обеспечивающий желаемый уровень доходности при минимальных рисках.
Статья подчеркивает актуальность интеллектуального анализа в современных условиях и предлагает практические рекомендации для инвесторов, стремящихся повысить свою финансовую грамотность и применить научные подходы к принятию инвестиционных решений.
Литература
Mezhov S.I., Mezhov I.S. National corporate governance model: system growth factor of the Russian economy. Economy. Profession. Business. 2020. N 1. P. 5-15. (in Russian).
Bessonova O.E. Institutional Dilemma of Modern Russia. Economic science of modern Russia. 2018. N 4 (82). P. 23-36. (in Russian).
Dozi Dzh. Economic coordination and dynamics: some features of an alternative evolutionary paradigm. Economic issues. 2012. N 12. P. 31-60. (in Russian).
Cherezov A.V., Rubinshtejn T.B. Corporations. Corporate governance. Мoscow: Economy. 2006. 478 p. (in Russian).
Kondratyev E. On the reasons for the ineffectiveness of modern management. Problems of management theory and practice. 2016. N 3. P. 97-104. (in Russian).
Khokhlova S.V. On the human factor in management. Bulletin of the Faculty of Management of St. Petersburg State University of Economics. 2017. N 1-2. P. 338-342. (in Russian).
Brizhak O.V., Ermolenko A.A. Strategical aspects of building-in the corporative capital into the Russian economy. Economic science of modern Russia. 2018. N 3 (82). P. 23-36. (in Russian).
Grachev A.V., Sikorskaya L.V. The relationship between the processes of digitalization of the economy and the economic security of the country. Ivecofin. 2023. N 03(57). P. 35-44. DOI: 10.6060/ivecofin.2023573.652. (in Russian).
Dronova O.B., Kozlova ZH.M. Resource concept in the basis of increase of investment activity of industrial corporations. Economics and management: scientific and practical journal. 2019. N 4 (148). P. 65-68. (in Russian).
Malenkina T.M., Posazhennikov A.A. Assessment of the innovative potential of enterprises in the region. Modern high technologies. Regional application. 2023. N 4(76). P. 36-39. DOI: 10.6060/snt.20237604.0005. EDN EESTLI. (in Russian).
Titov V.V. Optimization of industrial corporation management: issues of methodology and modeling. Novosibirsk: Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. 2007. 256 p. (in Russian).
Juliana Hsuan Mikkola Portfolio management of R&D projects: implications for innovation management. Technovation 21. 2001. N 21. P. 423–435.
Marco S. Giarratana The birth of a new industry: entry by start-ups and the drivers of firm growth. The case of encryption software. Research Policy. 2004. N 33. P. 787–806.
Alekseeva M.M. Planning the company's activities. Moscow: Finance and Statistics. 1998. 248 p. (in Russian).
Vinokurov V.I. Basic terms and definitions in the field of innovation. Innovation. 2005. N 4 (81). P. 6-21. (in Russian).
Bouven R. Organizational innovations and ways to implement them. Materials of thematic collection of articles "Organization: theory, structure, design, changes". Issue 1. 2000. P.121-127. (in Russian).
Karyakin A.M., Rusina A.V. Innovative teams as a new form of teamwork. Ivecofin. 2023. N 04(58). P. 24- 33. DOI: 10.6060/ivecofin.2023584.661. (in Russian).
Kolychev V.D., Belkin I.O. Integration of lean manufacturing and digital technologies in the operational activity management of industrial enterprises. Ivecofin. 2023. N 03(57). P. 47-58. DOI: 10.6060/ivecofin.2023573.653. (in Russian).
Mezhov S.I., Mezhov I.S. Prediction of operational and innovation processes in a large industrial corporation. Forecasting problems. 2020. N 4. P. 41-54. (in Russian).
Problems of management of industrial enterprises in the conditions of innovative development: monograph. Edited by A.Yu. Rymanov. Novosibirsk: NSTU. 2008. 164 p. (in Russian).
Slukina S.A., Vol'f F.V., Zemzyulina V.YU. Economically feasible enterprise scale: monograph. Moscow: First Economic Publishing House. 2022. 226 р. (in Russian).
Hill S., Martin R., Harris M. Decentralization, integration and the post-bureaucratic organization: The case of R&D. The Journal of Management Studies. 2000. N 37(4). P. 563-587.
Official website of the Office of the Federal State Statistics Service for the Altai Territory and the Altai Republic. The population of the Altai Territory. https://akstat.gks.ru/folder/33247. (in Russian).
The main indicators of the forecast of socio-economic development of the Altai Territory for 2024 and the planning period of 2025 and 2026. https://econom22.ru›prognoz_2024-2026.pdf (in Russian).
What will be the unemployment rate in Russia in 2024 and why is the problem of shortage of personnel so urgent. https://bankstoday.net/last-articles/bezrabotitsa-v-rossii-v-2024. (in Russian).
